Cefalu ble grunnlagt av normannerkongen Roger II. Han var underveis fra Napoli til Palermo da skipet hans kom i havsnød langs kysten av Sicilia. Kong Roger - som til tider var veldig religiøs - ba om hjelp fra Gud og lovet til gjengjeld at han skulle bygge en overdådig kirke dersom han overlevde. Roger og hele hans mannskap reddet seg i land der Cefalu ligger i dag. Roger holdt sitt løfte og bygget kirken. Den står der fortsatt og dominerer i dagens bybildet.
Katedralen som Roger II fikk bygget midt i sentrum er i normannisk stil og den er bygget i perioden mellom 1131 og 1240. Den er 71 meter lang og ligger ved byens torg, der torghandelen i dag stort sett er byttet ut med uteservering. De store kvadratiske tårnene stod opprinnelig for seg selv ved trappene opp til kirken, men er nå bygget sammen med selve kirkebygget. Restene etter kong Roger II sitt palass ligger like ved katedralen og det gamle torget.
Pittoreske småbyer på Sicilia dukker ofte opp i rulleteksten på mange gode filmer - slik er det også i Cefalu. Filmen med original tittelen "Mine aftener i paradis" fikk en Oscar for beste utenlandske film i 1988 og er nok best kjent som "Cinema Paradiso". I tillegg til en Oscar ble den nominert til 32 ulike filmpriser over hele verden og endte til slutt opp med å vinne 25 av disse. De ulike scenene i denne filmen er tatt opp i den gamle havnen i Cefalu, i nabobyene Castelbuono og Baheira, samt i Palazzo Adriano som ligger omtrent midt inne på Sicilia. Flmen «Cinema Paradiso» må ikke forveksles med filmen «L’Ultimo Paradiso» som er innspilt på Amalfi kysten sør for Napoli da denne filmen ikke er like sympatisk….
I dag er Cefalu kanskje mest kjent for sine strender og sin godt bevarte bydel fra middelalderen.