Frem til 1562 var Toledo hovedstad i det Spanske Imperium, etter denne tiden flyttet man hovedstaden til en helt ny by som ligger omtrent midt i sentrum av det Iberiske fastlandet. Stedet som ble valgt var ved elven Manzanares og den eneste bebyggelsen her var et fort som Emir Mohammed hadde satt opp i perioden fra år 852-886.
Dette skapte en viss strid og utløste flere store konflikter mellom arabere og kristne. I det 11 århundre ble det arabiske fortet beseiret av Alonso VI og stedet ble deretter et knutepunkt på handelsveiene mellom Toledo, Segovia og Velencia - og sikkert også derfor et naturlig valg når den nye hovedstaden skulle bygges.
Madrid ligger 646 moh. og har i dag over 3 mill. innbyggere. I teorien bor den spanske kongefamilien her og på tross av at de har et rimelig stort slott til sin disposisjon er de ikke spesielt ofte i byen. Klima er varmt og tørt om sommeren og kaldt om vinteren. Byen er en samling av monomenter og foruten et tusentall av statuer er kanskje de mest kjente middelaldersenteret etter Habsburger riket og det verdensberømte Prado museet.