Det arkeologiske museet i Almuñécar heter offisielt «Museo Arqueológico Municipal «Cueva de de Siete Palacios» (Arkeologisk museum i «De sju palassenes hule»). Dette er et svært spesielt museum, både på grunn av gjenstandene det huser og bygningen det ligger i. Her vises en tidsreise gjennom mer enn 3000 år med kystkultur i Andalucía.
Museet holder til i underetasjen (kryptoportikusen) på et stort romersk palass fra det 1. århundre e.vt. Bygget består av en serie sammenhengende hvelv og buer som romerne bygde for å skape en flat plattform på toppen hvor det en gang sto et tempel viet til gudinnen Minerva. Lokale innbyggere kalte hvelvene for «grotter», og navnet Siete Palacios kommer av en legende eller beskrivelse av de sammenkoblede hvelvgangene.
Almuñécar var en av de viktigste fønikiske bosetningene på den spanske kysten. Utstillingen viser gravfunn fra nekropolene i området (som Laurita og Puente de Noy), inkludert greske vaser, smykker og punisk keramikk. Museets absolutte stolthet er en sjelden egyptisk vase i solid kvarts/alabast datert helt tilbake til det 16. århundre f.vt. Vasen er etter hyksos-dynastiet og har hieroglyfer som nevner Farao Apophis I, og er et enestående bevis på tidlig internasjonal handel i Middelhavet.
Det finnes og en samling lokale mynter preget i den gamle byen Sexitana, romerske skulpturer (blant annet av gudinnen Minerva), samt keramikk og dagligdags gjenstander fra romersketiden og den mauriske perioden. Museet ligger i den historiske gamlebyen i Almuñécar, like nedenfor San Miguel-slottet (Castillo de San Miguel).
